Risico management
Markten bewegen in trends. Stijgingen worden afgewisseld met dalingen of perioden van zijwaartse marktactie. Het Brouwers Fund is er op gericht om te profiteren van marktbewegingen. Hierbij maakt het niet uit of de beweging stijgend of dalend is. In zijwaartse markten met geen of weinig beweging zullen wij moeite hebben om rendement te maken. Dit is de keerzijde van onze aanpak.
Stabiel rendement
Bij kaartspellen geeft een goede hand een grotere kans op winst. Hierbij is sprake van statistische betrouwbaarheid. Wij zoeken in de markt ook naar statistische betrouwbaarheid. Op basis van onze research weten wij welke trends en patronen betrouwbaar zijn. Zodra er een interessant patroon door de computer wordt herkend volgt er automatisch een transactie. Daarbij zijn wij niet permanent belegd en voeren alleen een transactie uit wanneer er een kans is. Wij proberen geen benchmark te verslaan, maar zijn gericht op het realiseren van een absoluut rendement.
“Cut your losses and let your profits run”
Drawdown
Het risico van een bepaalde strategie kun je onder andere uitdrukken in de rendement/risico ratio. Hierbij wordt het behaalde rendement afgezet tegen het risico. Een manier om risico uit te drukken is de drawdown (terugval). Wanneer het belegde vermogen een terugval kent wordt de drawdown berekend door het verschil te meten van de top naar de bodem van de slechtste periode. Onze aanpak heeft ook mindere tijden gehad en zal deze in de toekomst ongetwijfeld ook hebben. Zoals u weet geeft het historisch rendement géén garantie voor de toekomst. De drawdown geeft wel een goede indicatie voor het risico.
Diversificatie
Het Brouwers Trade Fund handelt op liquide markten die grotendeels 24 uur per dag open zijn.
Het fonds handelt onder andere op de volgende markten:
Equity indices
- S&P500
- NASDAQ
- DOW JONES
- DAX
- Bunds
Forex
- Eur/Yen
- Eur/GBP
- GBP/USD
- USD/Yen
- USD/AUD
- USD/NZD
- Yen/GBP
- AUD/CAD
Commodities
- Oil
De voordelen van ons trading fund
- Stabiel rendement, ook in dalende markten
- Laag risico bij ieder beurs scenario (All weather preformance)
- Strikt risicomanagement met lage drawdown
- Performance niet gerelateerd aan de aandelenbeurs
-
Bewezen trackrecord 2007 – 2022
*2007 tot 2018 gebaseerd op simulatie, vanaf 2018 live performance
Hoe maken wij rendement?
Rendement in een stijgende markt
Wanneer wij een patroon herkennen dat wijst op een stijgende trend nemen wij een long positie in. Door op een laag niveau te kopen en op een hoger niveau te verkopen kunnen wij winst behalen. Gedurende de stijgende beweging (trend) beschermen wij onze positie met een stoploss order. De horizontale traplijn beschermd onze opgebouwde winst. Wanneer de koers plotseling scherp daalt worden wij automatisch uitgestopt en realiseren daarbij onze winst. De (groene/schuine) lijn verbindt het koopmoment met het verkoopmoment.
Door eerst te kopen en daarna te verkopen op een hoger niveau kan er winst behaald worden.
Rendement in een dalende markt
Wanneer wij een patroon herkennen dat wijst op een dalende trend nemen wij een short positie in. Door op een hoog niveau te verkopen en op een lager niveau in te kopen kunnen wij winst behalen. Gedurende de dalende beweging (trend) beschermen wij onze positie met een stoploss order. De horizontale traplijn beschermd onze opgebouwde winst. Wanneer de koers plotseling scherp stijgt worden wij automatisch uitgestopt en realiseren daarbij onze winst. De (groene/schuine) lijn verbindt het verkoopmoment met het koopmoment.
Door eerst te verkopen en daarna te kopen op lager niveau kan er winst behaald worden.
‘’Beleggen op lange termijn is hopen op rendement. Handelen is rendement maken’’
Beleggen in aandelen heeft historisch gezien op lange termijn (200 jaar) een gemiddeld rendement opgeleverd van 7% (zie foto hiernaast). Helaas zijn er ook meerdere decennia geweest, waarin het resultaat beduidend minder was. Bovendien waren de risico’s substantieel, zoals te zien in de grafiek hieronder (Robeco 1994-2014). Beleggers moeten hopen dat binnen hun persoonlijke beleggingshorizon het gewenste resultaat bereikt kan worden.
Bij onze handelsstrategie willen wij actief profiteren van de kortere termijn golfbewegingen. De methodiek die wij hiervoor gebruiken hebben wij gedurende meerdere jaren ontwikkeld in een team van specialisten. Onze strategie is getest op basis van data vanaf 2007 in de belangrijkste financiële markten. Op basis van 50.000 trades hebben wij een rendement gemaakt van gemiddeld 9,8% per jaar met een risico van gemiddeld 0,3% per trade. Het handelsfonds is geschikt voor zowel beginnende als gevorderde vermogens. Starten kan al vanaf €100.000,-
Ons rendement
In de grafiek is de stabiele kapitaal ontwikkeling van onze transactie te zien (donker blauwe lijn). Het fonds streeft naar een absoluut rendement, onafhankelijk van ontwikkelingen op de financiële markten. Doordat we een goede risico/rendementsverhouding hebben behaald met een lage drawdown in backtesting en live resultaten, zijn we in staat transacties op te schalen (leverage), met als doel een hoger rendement te behalen.
Wat zijn de kosten bij deelname?
Aan de participatie van het fonds zijn diverse kosten verbonden. Hier kunt u vinden welke kosten dat zijn en welke voor u van toepassing zijn.
Er is een éénmalige toetredingsvergoeding van 1% van het totale instapbedrag.
Er wordt een jaarlijkse management fee gehanteerd van 1% van uw totale vermogen binnen het fonds.
De Performance fee is 20% per jaar. Hiernaast wordt er gebruik gemaakt van een high watermark principe. Dit wil zeggen dat verliezen van voorgaande jaren eerst worden hersteld voordat u de rendementsvergoeding betaald.
De uitstap kosten zijn afhankelijk van de looptijd van uw participatie in het fonds. Indien u binnen 3 jaar uitstapt betaald u 1% uitstap kosten. Als u langer dan 3 jaar participeert in het fonds betaald u geen uitstapkosten.
Een participant kan bij ons fonds kiezen met welke risico factor hij/zij wil participeren. Wij bieden daarbij in beginsel twee varianten aan:
Klasse A
- Minimale investering: € 100.000,-
- Looptijd: Na 3 jaar kosteloos uitstappen - daarvoor 1%
- Gemiddeld streef rendement: 5%
- Opzegtermijn: 1 maand
Klasse B
- Minimale investering: € 100.000,-
- Looptijd: Na 3 jaar kosteloos uitstappen - daarvoor 1%
- Gemiddeld streef rendement: 8% - 10%
- Opzegtermijn: 1 maand
Klasse C
- Minimale investering: € 150.000,-
- Looptijd: Na 5 jaar kosteloos uitstappen Daarvoor 5% en elk jaar een % minder
- Gemiddeld streef rendement: 15% - 20%
- Opzegtermijn: 1 maand